要将电影下载到U盘，可以按照以下步骤进行操作：

1. 在网上找到想下载的电影，选择下载方式。可以使用迅雷、QQ影音等下载软件，或者一些在线视频网站也提供下载功能。

2. 将U盘插入电脑的USB接口。

3. 在下载时选择下载路径为U盘。在下载对话框中，选择“保存路径”或“存储位置”，然后从下拉菜单中选择U盘的名称。或者直接点击下载按钮后，在弹出的文件保存对话框中，选择U盘所在的目录进行保存。在此过程中要注意确认电影文件的格式是否匹配U盘和播放设备的需求。常用的电影格式有MP4、AVI等。

完成后，安全弹出U盘即可将电影存储在U盘中。这样，在任何支持该格式的播放设备上都可以播放这个电影文件了。注意在下载过程中要保持电脑和U盘的连接稳定，确保文件的完整传输。此外，还要注意版权问题，仅在拥有合法版权的情况下才能下载和分享电影。